Итак Доилка 2.0
Фьюч сбера.
Интервал 5 минут.
Вход в позу: MACD c периодами 26, 12. Сигнальная 9
При пересечении вверх беру две позы: долгую и быструю.
Долгая закрывается по параболику, быстрая по треил лосу.
При пересечению вниз беру короткую, закрываю по треил лосу.

Оптимизация: отедльно подганял все 3 стопа.
Скрины, инструмент и скрипт в приложении.

Жду вашей критики. Как думают господа гуру, будет ли торговать в реале?

Пробовал запустить на клееном фьюче за 2009-2010 годы. Работают только лонги, шорты не хотять.

Какие параметры у Параболика и Трейл-стопов?

Принимайте. Наверно заглючили настройки, такое бывает.
Не могли бы склеенный фьюч прислать?
Хочу покрутить его.

А, где у вас профит фактор?

Вот тут можете любые фьючи клеенные брать: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

Ну вот как-то так вышло:

доход


результаты


это без комиссии, с ней дела похуже будут

Автор, какая заложена комиссия в редакторе и стоимость денег?

2 TrendCatcher
Пришлите тот файл фьюча, на котором вы тестировали пожалста. Экспортировать с финама я пока не буду. Там вечно чтонить не то накрутишь...( Для чистоты эксперимента хочу покрутить ваш.

профит фактор: 1.24 - не утешительный результат. в бою и того меньше покажет( от продаж можно вообще отказаться и тогда срединй профит фактор только на одних лонгах будет выше.
Какие идеи будут?
Хотя можно покрутить оптимизацию...

2 Robotorgovetc
Комиссия и стоимость денег пока не учитывается.
Позже поставлю.

Тогда никаких идей, что толку на мой взгляд если вы комиссию не закладываете. Я систему пытаюсь писать под сбер в акциях, так она с комиссией 0,05 и стоимостью денег 16% на 5 минитках дает около 120% годовых, при соотношении прибыльные/убыточные сделки 58%/42%, т.е. перевес в прибыльных. И то считаю эту систему не показательной и необходимо дорабатывать.

1. а, почему стоимость денег 16?
вы используете кредитные деньги? или это заложенная инфляция?
2. на фотсе или на ммвб?

1. Если ты используешь хотябы короткие позиции в торговле, то это автоматически кредитные деньги которые даются под 16% годовых и незакладывать это в корне не верно.
2. Ну про ММВБ я конечно, если речь о фьючерсах то там конечно другая система, но тоже комиссии сильно влияют на результат.

[quote=Robotorgovetc]1. Если ты используешь хотябы короткие позиции в торговле, то это автоматически кредитные деньги которые даются под 16% годовых и незакладывать это в корне не верно./quote]

В Финаме шорты по 10%.

А еще в финаме комиссия минимальная в 82,6 рублей за результативную операцию, ну т.е. 41,3р. вход, 41,3 руб. выход. И для того, чтобы выбирать комиссию относительную, а не минимальную, поручение необходимо давать на сделку минимум на 140000руб. повторяю не на счете иметь 140000 (не забываем про возможную просадку, т.е. на счете нужно иметь где-то 200000, и сделки соверщать по 140000. Есть желающие тестировать алгоритмы в реале в таких суммах? Поэтому я рассматриваю другого брокера с комиссией 0.05% против финамовских 0.03% и стоимостью денег 16%.

ай ти?

Вообще на фортсе через тотже финам, не так все плохо.
+ учитывать 16%, как стоимость денег, которые используются для шортов, тоже не правильно ибо в шортах ты сидишь только половину времени в лучшем случае. так, что ставить значение нужно не больше 5-8%. Тем более в Доилке 2.0 Шортов в 2 раза меньше. И это все акуально только для бумаг. при операция со фьючами ты просто продал фьюч и все. На фортсе это ничего не стоит. Именно по этому я тестирую все на фьюче сбера, вместо бумаги сбера на ммвб - комиссия сожрет все.

Можно кстати их вообще убрать. Я так мнение знатоков и не услышал по этому вопросу!? убирать или нет?

Проблема: воткнул блок Относительная комиссия, соеденил с источником.
Пишет ошибку: к блоку Относительная комиссия не подключен вход. что за хрень?!

в стоимости нужно 0 поставить у вас там пусто
знатоком себя не считаю но скрипт плохой

Если я правильно понимаю логику поля "Стоимость денег" вблоке комиссия, то программа при расчете использует как раз для рассчета платы за маржинальные позиции. Т.е. открыв короткую позицию на 10000руб. и закрыв ее через 5 дней, она делает рассчет платы за плечо 10000*(16%/365*5)=22рубля.
Что за вопрос про шорты? если доходность с ними меньше то убери, если больше то оставь.

2Robotorgovetc
доходность с ними (шортами) выше. но профит фактор меньше. я больше склонен верить профит фактору ибо первая цель - не проиграть.
количество сделок выше, а соответственно и риск выше. так, что я немного в замешательстве.

2Vladimir
почему вы считаете, что скрипт плохой? как, на ваш взгляд можно его улучшить?

2Знатоки
посмотрите плиз скрипт, почему комиссия не работает.

во первых у вас уже 2 блока комиссии
а во вторых я вам уже ответил выше что в стоимости нужно поставить 0 а у вас там пусто

а почему плохой
вот поэтому

Хм... Автор, шорты однозначно лучше убрать