Тестировал систему на Wealth-Lab и в TSLab, у одной и той же системы абсолютно разные результаты, причем в TSLab позиция открывается и закрывается на 1 свечку позже чем у Wealth-Lab
для примера при пересечении 2 MA у WL открытие на 2 свечке от сигнала по цене открытия свечи и закрытия предыдущей. А у TSlab все тоже самое только с сдвигом на 1 свечу вперед и это сильно влияет на результаты.
Создатели TSLab разясните вопрос так как работаю на реальном счете и вопрос оптимизации крайне важен.
И можно воткнуть в оптимизацию 3d диаграмму результатов отимизации.

Изучите вопрос заглядывания в будущее. На форуме достаточно информации по данной проблематике.

andy, Вы считаете, что Wealth-Lab заглядывает вперёд?

Нет я так не считаю.

И в TSLab и в Wealth-Lab Клиент может это сделать легко сам. Нарисовать радужные картины на бэктесте и потом долго разбираться с разработчиком где его золотые горы в риалтайме. Я лишь предупреждаю что вопрос глубокий и требует серьезных знаний и опыта. Информации для получения этих знаний и опыта на форуме предостаточно. Надо брать и разбираться.

leto, а можете продемонстрировать код 2 MA в Wealth-Lab и как Вы его реализовали в TSLab?

Вот скрипт в WL который я сравнивал со скриптом TSLab
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using System.Drawing;

namespace WealthLabCompile
{
class MovingAverageCrossover : WealthScript
{
//Create parameters

StrategyParameter fastPeriod;
StrategyParameter slowPeriod;
public MovingAverageCrossover()
{
fastPeriod = CreateParameter("Fast Period", 5, 1, 20, 1);
slowPeriod = CreateParameter("Slow Period", 20, 20, 100, 5);
}

protected override void Execute()
{
//Obtain periods from parameters
int fastPer = fastPeriod.ValueInt;
int slowPer = slowPeriod.ValueInt;

SMA smaFast = SMA.Series(Close, fastPer);
SMA smaSlow = SMA.Series(Close, slowPer);

PlotSeries(PricePane, smaFast, Color.Green, LineStyle.Solid, 2);
PlotSeries(PricePane, smaSlow, Color.Red, LineStyle.Solid, 2);

for (int bar = Math.Max(fastPer, slowPer); bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)
{
if (CrossUnder(bar, smaFast, smaSlow))
{
// CoverAtClose(bar,LastPosition);
SellAtMarket(bar , LastPosition);
ShortAtMarket(bar);
}

if (CrossOver(bar, smaFast, smaSlow))
{
CoverAtClose(bar,LastPosition,"Закрыть шорт");

BuyAtMarket(bar );
}
}
else
{
if (CrossUnder(bar, smaFast, smaSlow))
{
// CoverAtClose(bar,LastPosition);
ShortAtMarket(bar);
}

if (CrossOver(bar, smaFast, smaSlow))
{
BuyAtMarket(bar );

}
}
}
}
}}

а в TSlab скрипт к сожелению не сохранился но там тоже самое
вопрос не в этом скрипте, а в том что сделки они генерируют абсолютно одинаковые но TSLab генерирует сделку на 1 свечку позже хотелось бы понять почему

Вот

BuyAtMarket(bar ); - заглядывание в будущее на один бар. Читайте документацию к Wealth-Lab.

Должно быть:
BuyAtMarket(bar + 1);

С остальными заявками аналогично.

Если хотите серьезно заняться вопросом алгоритмического трейдинга, откройте небольшое депо для тестов. Совершайте сделки. Смотрите стакан. Многие почему отпадут сами собой.

Одним постом к сожалению не объяснишь.

Так я так и делаю. Но теперь другой вопрос этот скрипт в WL поставляется в примерах, получается их скрипт работать не будет или все же будет.

можно ссылку, где это в примерах?

Ссылки нет скрипт был в качестве примера в WL Pro 5.4.
Я только начинаю разбираться в этом деле поэтому и вопрос у меня возник. Так будет работать и если не будет то почему.

Работать не будет, нельзя покупать на баре, который уже закончился.

Понятно спасибо

Nektodron, можете пояснить, почему это заглядывание в будущее - открытие на 2 свечке от сигнала?
leto, можно Вас попросить показать скриншоты, как отображаются сигналы в WLD и TSlab?

Без скриншотов с сигналами ничего прокоментировать нельзя.

Nektodron, понимаю, поэтому попросил скриншоты. Есть некоторые сомнения, которые давно закрались, хочется расставить точки над i.

Для ANDY!
Здравствуйте!
Есть скрипт в велсе на средних, сделано было в велсе все отлично работает, но я его не могу переложить в тслаб, прошу оказать помощь. Скрипт выкладываю ниже, можно письмо выкладывать в личку.
Если надо, я могу его конвертировать в шарп.

(*Description...
From the Stocks Trading System lab article in the May 2004 issue of the Active Trader Magazine by Dion Kurczek.


*)
{#OptVar1 1; 1;10;1}
{#OptVar2 4; 2;10;1}
function OurPriceOpen(b:integer):float;
begin
Result := PriceOpen(b);
end;

function WriteFile( action, operation: string; i:integer; price:float): boolean;
begin
var f: integer;
var str:String;

f:= FileOpen('d:\trg2\input.tri');
while not FileEOF( f ) do FileRead( f );

str:= 'TRANS_ID=' + inttostr(i) + ';ACCOUNT=SPBFUT00N10' + ';CLIENT_CODE=SPBFUT00N10'+ //
';STATUS=0' + ';ACTION=' + action + ';CLASSCODE=SPBFUT' +
';SECCODE=SRU0' + ';OPERATION=' + operation +
';QUANTITY=1' + ';PRICE=' + formatfloat('####', price) + ';TYPE=L;';
filewrite(f,str);
fileclose(f);
Result := true;
end;

var offset_buy, offset_sell:integer;
var Bar, fin, fout, i, p: integer;
var x, value: float;

offset_buy := 0; // смещение на покупку
offset_sell := 0; // смещение на продажу



fin := FileCreate('d:\trg2\input.tri' );
FileClose(fin);
// создаем каждый раз новый *.tro файл
fout:= FileCreate('d:\trg2\output.tro' );
FileClose(fout);

value := wMA (Bar, #close, #OptVar1);

PlotSeries( WMASeries( #Close, #OptVar1 ), 0, #Green, #Thick );
PlotSeries( WMASeries( #Close, #OptVar2 ), 0, 030, #Thick );
for Bar := 70 to BarCount - 1 do
begin
if LastPositionActive then
begin
p := LastPosition;
if CrossOver( Bar, WMASeries( #Close, #OptVar1 ), WMASeries( #Close, #OptVar2 ) ) then
begin

// SellAtLimit(Bar, value, LastPosition, 'Limit Sell'); // лимитированная
if Bar = BarCount - 1 then // ИЛИ
WriteFile( 'NEW_ORDER', 'S', CurrentTime, OurPriceOpen(Bar) - offset_sell);
SellAtClose( Bar, p, '' );
end;
end
else
begin
if not LastPositionActive then
begin
if CrossUnder( Bar, WMASeries( #Close, #OptVar1 ), WMASeries( #Close, #OptVar2 ) ) then
begin
BuyAtClose( Bar, '0' );


// BuyAtLimit(Bar, value, 'Limit Buy'); // лимитированная
if Bar = BarCount - 1 then // ИЛИ
WriteFile( 'NEW_ORDER', 'B', CurrentTime, OurPriceOpen(Bar) + offset_buy);
end;
end;
end;
end;

Вам видимо сюда
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=27&page=1