Тестировал систему на Wealth-Lab и в TSLab, у одной и той же системы абсолютно разные результаты, причем в TSLab позиция открывается и закрывается на 1 свечку позже чем у Wealth-Lab
для примера при пересечении 2 MA у WL открытие на 2 свечке от сигнала по цене открытия свечи и закрытия предыдущей. А у TSlab все тоже самое только с сдвигом на 1 свечу вперед и это сильно влияет на результаты.
Создатели TSLab разясните вопрос так как работаю на реальном счете и вопрос оптимизации крайне важен.
И можно воткнуть в оптимизацию 3d диаграмму результатов отимизации.