Итак Доилка 2.0
Фьюч сбера.
Интервал 5 минут.
Вход в позу: MACD c периодами 26, 12. Сигнальная 9
При пересечении вверх беру две позы: долгую и быструю.
Долгая закрывается по параболику, быстрая по треил лосу.
При пересечению вниз беру короткую, закрываю по треил лосу.

Оптимизация: отедльно подганял все 3 стопа.
Скрины, инструмент и скрипт в приложении.

Жду вашей критики. Как думают господа гуру, будет ли торговать в реале?

Пробовал запустить на клееном фьюче за 2009-2010 годы. Работают только лонги, шорты не хотять.

Какие параметры у Параболика и Трейл-стопов?

Принимайте. Наверно заглючили настройки, такое бывает.
Не могли бы склеенный фьюч прислать?
Хочу покрутить его.

А, где у вас профит фактор?

Вот тут можете любые фьючи клеенные брать: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

Ну вот как-то так вышло:

доход


результаты


это без комиссии, с ней дела похуже будут

Автор, какая заложена комиссия в редакторе и стоимость денег?

2 TrendCatcher
Пришлите тот файл фьюча, на котором вы тестировали пожалста. Экспортировать с финама я пока не буду. Там вечно чтонить не то накрутишь...( Для чистоты эксперимента хочу покрутить ваш.

профит фактор: 1.24 - не утешительный результат. в бою и того меньше покажет( от продаж можно вообще отказаться и тогда срединй профит фактор только на одних лонгах будет выше.
Какие идеи будут?
Хотя можно покрутить оптимизацию...

2 Robotorgovetc
Комиссия и стоимость денег пока не учитывается.
Позже поставлю.

Тогда никаких идей, что толку на мой взгляд если вы комиссию не закладываете. Я систему пытаюсь писать под сбер в акциях, так она с комиссией 0,05 и стоимостью денег 16% на 5 минитках дает около 120% годовых, при соотношении прибыльные/убыточные сделки 58%/42%, т.е. перевес в прибыльных. И то считаю эту систему не показательной и необходимо дорабатывать.

1. а, почему стоимость денег 16?
вы используете кредитные деньги? или это заложенная инфляция?
2. на фотсе или на ммвб?

1. Если ты используешь хотябы короткие позиции в торговле, то это автоматически кредитные деньги которые даются под 16% годовых и незакладывать это в корне не верно.
2. Ну про ММВБ я конечно, если речь о фьючерсах то там конечно другая система, но тоже комиссии сильно влияют на результат.

[quote=Robotorgovetc]1. Если ты используешь хотябы короткие позиции в торговле, то это автоматически кредитные деньги которые даются под 16% годовых и незакладывать это в корне не верно./quote]

В Финаме шорты по 10%.

А еще в финаме комиссия минимальная в 82,6 рублей за результативную операцию, ну т.е. 41,3р. вход, 41,3 руб. выход. И для того, чтобы выбирать комиссию относительную, а не минимальную, поручение необходимо давать на сделку минимум на 140000руб. повторяю не на счете иметь 140000 (не забываем про возможную просадку, т.е. на счете нужно иметь где-то 200000, и сделки соверщать по 140000. Есть желающие тестировать алгоритмы в реале в таких суммах? Поэтому я рассматриваю другого брокера с комиссией 0.05% против финамовских 0.03% и стоимостью денег 16%.

ай ти?

Вообще на фортсе через тотже финам, не так все плохо.
+ учитывать 16%, как стоимость денег, которые используются для шортов, тоже не правильно ибо в шортах ты сидишь только половину времени в лучшем случае. так, что ставить значение нужно не больше 5-8%. Тем более в Доилке 2.0 Шортов в 2 раза меньше. И это все акуально только для бумаг. при операция со фьючами ты просто продал фьюч и все. На фортсе это ничего не стоит. Именно по этому я тестирую все на фьюче сбера, вместо бумаги сбера на ммвб - комиссия сожрет все.

Можно кстати их вообще убрать. Я так мнение знатоков и не услышал по этому вопросу!? убирать или нет?

Проблема: воткнул блок Относительная комиссия, соеденил с источником.
Пишет ошибку: к блоку Относительная комиссия не подключен вход. что за хрень?!

в стоимости нужно 0 поставить у вас там пусто
знатоком себя не считаю но скрипт плохой

Если я правильно понимаю логику поля "Стоимость денег" вблоке комиссия, то программа при расчете использует как раз для рассчета платы за маржинальные позиции. Т.е. открыв короткую позицию на 10000руб. и закрыв ее через 5 дней, она делает рассчет платы за плечо 10000*(16%/365*5)=22рубля.
Что за вопрос про шорты? если доходность с ними меньше то убери, если больше то оставь.

2Robotorgovetc
доходность с ними (шортами) выше. но профит фактор меньше. я больше склонен верить профит фактору ибо первая цель - не проиграть.
количество сделок выше, а соответственно и риск выше. так, что я немного в замешательстве.

2Vladimir
почему вы считаете, что скрипт плохой? как, на ваш взгляд можно его улучшить?

2Знатоки
посмотрите плиз скрипт, почему комиссия не работает.

во первых у вас уже 2 блока комиссии
а во вторых я вам уже ответил выше что в стоимости нужно поставить 0 а у вас там пусто

а почему плохой
вот поэтому

Хм... Автор, шорты однозначно лучше убрать

Да и лонги тоже

Так. а, что это за графики доходности такие?
на чем тестируете? какой инструмент?
напишите подробно условия.
помоему вы просто ткнули что попало в скрипт и получили такие результаты.

посмотрите корректные ли настройки блоков
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=1720&filename=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%D0%94%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%202.0.JPG

фьюч сбера
ваши настройки не менял
лишь добавил комиссию 0.05%

пришлите файл фьюча, на котором тестируете. что то у вас там не то.
а, как у вас блок комиссия соединяется? у меня что то ошибку пишет

Я как то приноровился к Финаму. Тестирую несколько алгоритмов по сумме 12000 рублей на каждого. Плохие алгоритмы сами отпадают. Сумму 12т.р. нашел опытным путем с расчетом 2-3 сделки в неделю. Ну а оставшимся я даю % от депозита и вперед... В некоторых случаях использую ручные расчеты в балансе между комиссией и проскальзыванием(а оно бывает посильнее бьет по карману чем комиссии брокера)

файл громоздкий он взят с финама,
про ошибка с комиссией написал уже 2 раза ,

Уж не знаю как Вы там приноровились с такой комиссией тестировать сделки по 12000... толи я не понял вас, толи стратегии вылезающие в плюс при таких условиях должны быть сверхприбыльными при обычных условиях, т.е. суммах более 140000 с комиссией 0.03

Думаю правильно поняли, может не учли факт, что я начинаю тестировать стратегию, если по ней не более 3 сделок в неделю. Стратегии не то, что бы супер прибыльные, сколько цена прошла, столько и забираем...за вычитом шума.

2Vladimir
комиссию прикрутил. в процентах. вроде работает, хотя все вроде так и делал.

вопрос: как поставить, что бы комиссия была 2 рубля за сделку? фортс за операции по покупке фьючерсов берет именно столько.

Все там работает, просто зачем то выбрана имитация портфеля из расчета 100тыщ р и выбрана относительная комиссия для фортс. Если первое отключить и поменять на абсолютную, то все работает.

карочи. давайте закроим вопрос про комиссию и поговорим о том, как поднять эффективность моей стратегии.

хотелось бы выслушать, что в нее добавить-убавить что бы получить более высокий результат.

Не дождешся от вас дельного разгвора..((
с 1ого запускую.
сегодня получил благословление нашего финамовского портфельного управляющего.
месяц буду тестировать и с шортами и с лонгами. 1ого октября будет финальный отчет.

всем удачи.

Ай-ай-ай! Финамовский управляющий.... Кто он?! Пусть имя его прозвучит здесь!
P.S.
Проверьте перед запуском свой скрипт, он должен показать хотя бы еще один положительный фрейм(по-мимо оптимизируемого) с теми же параметрами на этом же инструменте. И с теми же параметрами должен хотя бы по одному положительному фрейму показать на всех эммитентах с рынка(без учета проскальзывания), если показывает, запускайте...

тоесть взять еще один впеменной интервал, по нему несколько инструментов и запустить с крипт с одинаковыми параметрами (не оптимизируя под каждый временной интервал)? и при положительном результате - у меня будет и ваше благословление?:)
если понял все правильно, то не могли бы вы написать на каких именно эмитентах стоит тестировать, по вашему мнениию:?

Нет, не правильно поняли.
1. У Вас скрипт сейчас оптимизирован допустим под 5 минут? Меняйте фрейм начиная от допустим минут 20 и выше с шагом 5 минут, хотя бы один фрейм должен быть таким же доходным(в отношении доход/кол-во сделок) как и 5 минут. При необходимости меняются параметры, убирая доходность, во благо стабильности. При этом не должно быть провальных фреймов.
2. Берете любые ликвидные бумаги с рынка, желательно из той же области, что и Ваша бумага, если это к примеру сбереныш, то и берете кассу и втб. Если Ваш инструмент из невтяфтянки-то нефтянку. Либо более действенный- математический вариант, берете все, что коррелируется от 0.5 до единицы с Вашим инструментом, на котором будете ставить стратегию.
После того, как Вы поймете, что Ваш скрипт неплохо работает, ставьте в реал, только вот выбор инструмента, на который будете ставить стратегию, то еще занятие... Стратегии то же подбираются исходя из надобности портфеля в целом....

понял вас. мощный подход однако.
сегодня вечером прогоню на следующих интервалах: 20,15,10 и 5 минут. результаты выложу

вопрос: у меня экспортированные данные с финама в текстовый файл с интервалом 5 минут. нужно под каждый интервал гнать новый файл или можно просто интервал поменять на нужное значение в настройках источника?

про подбор инструмента поговорим отдельно.
спасибо за дельный ответ.

скачивайте минутки

тоесть из минтуок можно сделать любой интервал путем изменения значения интервала в свойствах источника? правильно все понимаю?

Да.

+1 Другие фреймы можно даже не качать. Првда на большой истории ТсЛаб иногда подтормаживает...

Это не TSLab подтормаживает, это у вас комп подтормаживает :-)

Реально из минуток за несколько лет делать часовики за эти несколько лет плохой совет.
TSLab зачитает эти минутки, потом из них соберет часы и покажет. Если проц мощный, это будет быстро. Если медленный, лучше скачать готовые часовики, чтобы не тратить проц на эти лишние телодвижения. Надеюсь внятно написал.

Можно подумать можно выгрузить минутный график в финаме например за 2007г и раньше. У меня только с 2008получается. А тиковый то и вообще только 2010.

у меня 8и процессорный сервер, 32 гига оперативка, рэйд массив и оптоволокно на интернет. меня тормозами не испугаешь)

Основательный подход, респект :-)

господа знатоки!
расскажите, как правильно согнать фьюч за целый год, что бы он не был драным? а, то я сгоняю-сгоняю и у меня всегда получается график, на котором вместо свечей - обрывки(

Клеить надо. Качайте по году и клейте. 2001 год по-моему последний.

Согласен.

у меня даже год скачать не получается, что бы не драный был.
я, что то не правильно выбираю.
скорее всего нужно правильно выбирать наименование фьюча и год. только я не знаю как(


вот посмотрите

Я с фьючами не дружу. Если нужны с мамбы, могу выложить куда нибудь на ifolder. Что касается сбера у него там другая история была.. Ваш файл не открывал, не смотрел...

у меня часовые графики с минуток
на оптимизации летают проблем нет, а ком раз в 50 хуже вышеописанного

это контракт наверное раз приставка 3.07
я беру без приставок просто SBER это уже склееный

В общем как сшиваю я и почему от финама оно не очень уже сшитое.
Возьмите например фьюч РТС с начала этого года.
Получаем 2 файла:
1. SPFB.RTS_100101_100826 - сшитый финамом по текущий день.
2. RIH0_100101_100826 - взятый из архивных котировок фьюча то же с финама (только раздел уже называется Архив фортс. Последний Торг в нем насколько я помню 12 марта.
Теперь сравниваем по содержимому оба файла. И что же мы видим - сшитый финамом файл перестает соответствовать архивному 10 марта. То есть финам взял и 10 марта стал брать котировки и объемы из уже следущего контракта (RIM) получается. Отсюда с 10 по 12 марта в этом файле сшитом финамом нету объемов торгов. Трейдеры то сидят еще на старом контракте. И потому вы при тесте попадаете в ситуацию когда в пару дней перехода между контрактами (перед датой экспирации) вы имеете фактически нулевую ликвидность.
Лично я качаю архивные котировки и потом сижу их собираю.
качаю таким образом:
RIH - с 13 декабря по 12 марта
RIM - с 13 марта по 12 июня
RIU - с 13 июня по 12 сентября
RIZ - с 13 сентября по 12 декабря
таким образом и клею.

Вот склейки мои за 2010 год:
http://dl.dropbox.com/u/342891/RTS_091214_100807.zip
и начиная с 2006 года:
http://dl.dropbox.com/u/342891/RTS_2006-2010.zip

т.е последний день контракта тоже цепляете в историю или заканчиваете на предпоследнем?

да последний цепляется
тут то же проблема - потому что в реальности надо переносить позицию на другой контракт.
Но я не знаю как лучше избежать такого момента.
но на следующем контракте в день экспирации нету объемов толком все равно :-(

последний день Помпеи надо исключать , однозначно