/*================================================================================
 * Стратегия: NRTR (на основе индикатора NRTR - Nick Rypock Trailing Reverse)
 * Платформа: TSLab версия 1.1.7.0
 * Дата создания: 01.07.2010
 * Реализовано: Laber
 *================================================================================*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.NRTR
{

	//================================================================================
	public class NRTR : IExternalScript
	{
		public double StopBuyPrice, StopSellPrice, StopShortPrice, StopCoverPrice;
		public IPosition LongPos, ShortPos;

		//================================================================================
		// функция вычисления индикатора NRTR (последовательность значений)
		// Period -  период скользящей средней для расчета NRTR
		// Multiple - множитель для расчета NRTR
		public IList<double> GenNRTR(ISecurity source, int Period, double Multiple)
		{
			double vNRTR;
			double K, PrevK;
			double Reverse = 0;
			double Price;
			double HighPrice;
			double LowPrice;
			int Trend = 0;
			int NewTrend;
			
			IList<double> nNRTR = new List<double>(source.Bars.Count);

			//--------------------------------------------------------------------------------
			K = source.ClosePrices[0];
			vNRTR = source.ClosePrices[0];
			HighPrice = source.HighPrices[0];
			LowPrice = source.LowPrices[0];
			for (int bar = 0; bar < source.Bars.Count-1; bar++)
			{
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region calculate values
				Price = source.ClosePrices[bar];

				PrevK = K;
				K = (PrevK + (Price - PrevK) / Period) * Multiple;
				
				NewTrend = 0;
				if (Trend >= 0)
				{
					if (Price > HighPrice) HighPrice = Price;
					Reverse = HighPrice - K;
					if (Price <= Reverse)
					{
						NewTrend = -1;
						LowPrice = Price;
				 		Reverse = LowPrice + K;
					}
				}
				if (Trend <= 0)
				{
					if (Price < LowPrice) LowPrice = Price;
					Reverse = LowPrice + K;
					if (Price >= Reverse)
					{
						NewTrend = +1;
						HighPrice = Price;
				 		Reverse = HighPrice - K;
					}
				}
				if (NewTrend != 0) Trend = NewTrend;
				
				// значение NRTR
				vNRTR = Reverse;
				
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// добавление нового значения в последовательность
				nNRTR.Add(vNRTR);
			}
			return nNRTR;
			
		}
		
		//================================================================================
		// Параметры оптимизации
		// ParamPeriod - параметр оптимизации для периода скользящей средней
		// ParamMultiple - параметр оптимизации для множителя
		public OptimProperty ParamPeriod = new OptimProperty(10, 2, 20, 2);
		public OptimProperty ParamMultiple = new OptimProperty(0.1, 0.1, 1, 0.1);

		//================================================================================
		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
		{
			#region Variables
			double vNRTR; // значение NRTR для текущего бара
			int Period; // период скользящей средней для расчета NRTR
			double Multiple; // множитель для расчета NRTR
			double Price; // текущая цена закрытия
			
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			// Obtain parameters
			Period = ParamPeriod;
			Multiple = ParamMultiple;

			// серия значений индикатора NRTR
			// кэширование с учетом параметров Period и Multiple
			IList<double> nNRTR = ctx.GetData("NRTR", new[] {Period.ToString()+"_"+Multiple.ToString()},
			delegate { return GenNRTR(source, Period, Multiple); });
			
			//================================================================================
			#region основной цикл - проход по барам
			int barsCount = source.Bars.Count;
			for (int bar = 0; bar < barsCount-1; bar++)
			{
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region calculate values
				vNRTR = nNRTR[bar];
				Price = source.ClosePrices[bar];

				#endregion
				//================================================================================
				#region execute signals
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для длинной позиции
				IPosition LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos == null)
				{
					// Если нет активной длинной позиции
					if (Price > vNRTR)
					{
						// Если есть сигнал Buy, 
						// выдаем ордер на открыте новой длинной позиции.
						source.Positions.BuyAtMarket(bar+1, 1, "LN");
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная длинная позиция 
					if (Price < vNRTR)
					{
						// Если есть сигнал Sell, 
						// выдаем ордер на закрыте длинной позиции.
						LongPos.CloseAtMarket(bar+1, "LX");
					}
				}
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для короткой позиции
				IPosition ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				if (ShortPos == null)
				{
					// Если нет активной короткой позиции
					if (Price < vNRTR)
					{
						// Если есть сигнал Short
						// выдаем ордер на открыте новой короткой позиции.
						source.Positions.SellAtMarket(bar+1, 1, "SN");
			
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная короткая позиция, 
					if (Price > vNRTR)
					{
						// Если есть сигнал Cover
						// выдаем ордер на закрыте короткой позиции.
						ShortPos.CloseAtMarket(bar+1, "SX");
					}
				}
				#endregion
			}
			#endregion
			//================================================================================
			#region прорисовка графиков
			// Берем основную панель (Pane)
			IPane mainPane = ctx.First;
  
			// Отрисовка
			mainPane.AddList("NRTR", nNRTR, ListStyles.LINE, 0xa000a0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);

			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
		}
	}
}