Понял, спасибо, и еще, допустим мне известна точная цена по которой я хочу купить (например хочу сбер. купить за 82,00, когда он стоит 82,10). С помощью чего можно это сделать??? Если использовать "открыть если меньше" 82,00", то он может купить и по 82.01 в зависимости от движения цены в следующую долю мнгновения, а это уже нехорошо. Или все-таки "открыть если меньше" сработает точно и сделка пройдет как надо? Спасибо.....

сработает так:
Как только цена коснется 82 в рынок уйдет заявка, равная
82+проскальзывание. Если проскальзывание равно 0, то купит только по 82.00 либо ниже (если цена пойдет дальше вниз), по 82.01 при проскальзывание 0 не купит.
Однако, если ликвидности не хватит, то на следующем баре позиция будет считаться открытой и будет вестись в том количестве, с котором купилось. А если это было закрытие позиции, то программа будет ругаться, что выход был пропущен и требуется вмешательство.
Так что торговля с нулевым проскальзыванием опасна, хотя вопрос в количестве, конечно.

Nektodron! А Вы можете выложить коды на API "Открытие позиции если меньше", "Закрытие позиции по стоп лосс" и "Трейл Стоп", я поискал и как-то не нашел в выложенных индикаторах. Я попробую перемешать, думаю получится то, что я хочу сделать. (правда не знаю сработает ли моя идея - ловить длинные тени свечей). Спасибо...

Про код блока "открытие поз. по рынку" я спрашивал тут
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=6197#Post6197

Трейл-стоп в выложенных есть, а "Открытие позиции если меньше" - это просто добавление позиции через IPositionList.Add

Как сделать обычный стоп размером 1 ATR + тейк-профит размером 3 ATR при открытии заявки?

Подскажите, как сделать чтобы лимитная заявка переставлялась по значению блока "максимум за" и срабатывала когда цена закрытия достигнет этого значения?

соедините блок "открытие если больше" с блоком "максимум за"

Подскажите пожалуйста, нужна помощь. имеем вход по блоку "Открытие если выше", (на сжатом временном интервале) , выход по тейк-профиту (считается от разжатых данных). Но после такого выхода опять открывается поза в ту же сторону (так как условие входа остается действующим). Как это устранить? Т.е. сделать так чтобы скрипт дождался открытия нового сжатого интервала и уже тогда проверял условие входа.

если там пересечение кривых, то нужно заранее разжать, блоком разжатие и тогда пересечение будет только при переходе на следующий сжатый интервал?

Возможно Вы меня неправильно поняли. В этой ветке Вы и uprav уже это обсуждали. Суть в том чтобы не совершать больше сделок в одном направлении до тех пор пока не начнется новый временной интервал(в другом направлении совершать можно) Со сжатием-разжатием все понятно, с блоком "LastClosedNamedPositionExitDate" тоже. Вы и пример приводили по его использованию и формулу перевода времени в часы ((время/100)%100). Здесь вопросов нет.
Загвоздка в другом. В Вашем примере используется блок "открытие по рынку", а мне нужно завязать логическую формулу (обрабатывающую время) и основное условие входа (заданно числом) с блоком "открытие если выше". Как это сделать(или это возможно только через API)?

PS. Согласен с uprav, функция поиска позиции по имени выхода также нужна.

А кто мешает условия для блока "открытие если выше" приделать? Не понимаю я проблемы пока.

Спасибо, с этим тоже разобрался.
Теперь бьюсь над тем, как обнулить блок "LastClosedNamedPositionTime" на следующем временном интервале. Т.е. есть закрытие сделки, скажем на 30 минуте. Значение (LCNPTime / 100) % 100)принимает значение 30. Но с 1й минуты след часа оно должно опять стать 0 (как и простое время). Я пытаюсь через обновляемое значение, но пока безуспешно. Может есть какая то формула которая обнуляет при определенных условиях?

Не очень понятна задача, распишите подробней что вы хотите проверить, тогда будет проще подсказать.

Дано:
1 Блок "Время" подключен к источнику данных. Далее "Время" подключен к блоку "формула"(в формуле написано((Время / 100) % 100)). Далеее блок "формула" выведен на графическую панель. Здесь все корректно, время отображается от 0 до 59 (или до 44 в случае короткого часа).
2. Блок "LastClosedNamedPositionExitTime" подключен к источнику данных. Далее "LastClosedNamedPositionExitTime" подключен к блоку "формула2" (в которой написано (LastClosedNamedPositionExitTime / 100) % 100). Здесь тоже все корректно работает. Т.е. если сделка закрылась на 30-ой минуте то блок "формула2" принимает значение = 30. Так и задумывал, так и должно быть.
3. В итоге имеем блок "формула"(тот что со временем) и "формула2"(тот что запомнил время выхода из последней позиции). Блок "формула" каждый час начинает отсчет заново, с 0, т.е как бы "обнуляется". А вот блок "формула2" нет, т е с началом нового часа не принимает значение 0 (как блок "формула"), а имеет все то же значение 30 (например)
Вопрос: как сказать блоку "формула2" что наступил новый час и надо бы обнулиться.

нет, идея какая, что в итоге должно/ не должно делаться?

Нужно что бы скрипт знал что на ДАННОМ ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ(час) позиция в ЭТУ сторону уже была и закрылась. И открывать новую (в эту сторону) не нужно даже если условие входа (открытие если выше) сохраняется. А с наступлением нового часа вход будет разрешен (т к условия входа, выхода и тд пересчитаются).

формулу проверки модифицировать и сравнивать текущий час и LastClosedNamedPositionExitTime
если текущий больше, то игнорировать время

так не получается. я вижу такой выход : в формулу проверки условия входа написать "LastClosedNamedPositionExitTime = 0" , но для этого нужно чтобы оно каждый час обнулялось.

почему не получается то? вы все вычисления в одной формуле делайте, все выйдет, чтото типа:
entry = "time / 10000 > LastClosedNamedPositionExitTime / 10000"

Т.е. зачем минуты смотреть, достаточно проверить что текущий час больше.