О как интересно.

Введение сервиса "Полный журнал заявок"
С 18 октября 2010 года ОАО "Фондовая биржа РТС" предлагает новый сервис для участников рынков FORTS и RTS STANDARD (торговая платформа FORTS) – журнал всех операций неограниченной глубины.

Клиенты, осуществляющие взаимодействие с торговой системой через шлюз, смогут получать список всех торговых транзакций, принятых торговой системой в текущую торговую сессию с указанием текущего статуса заявок (поставлена/удалена), и изменений параметров транзакции (частичных исполнений, передвижений заявки). Также в журнале будет отображаться запись о сделке с указанием номера заявки, сведенной в данную сделку.

Использование этого сервиса делает процесс обработки рыночных данных более гибким и оперативным, позволяя участникам использовать различные программные методы обработки, агрегирования и анализа информации. Облегчается применение автоматизированных систем принятия решений и управления заявками, что повышает скорость принятия решений при алгоритмическом, и в особенности высокочастотном трейдинге (High Frequency Trading). Время принятия транзакции торговой системой отображается с точностью до миллисекунды, что позволяет анализировать микродвижения рынка и принимать мгновенные решения.
http://www.rts.ru/a21100/?nt=1