Итак, предлагаю Вашему вниманию свой алгоритм для торговли на фьючерс индекса РТС. Алгоритм простой, параметров оптимизации нет (за исключением одной простой скользящей средней с периодом 100 - я ее использую для снижения частоты сделок, но впринципе можно и без нее). Алгоритм торгует на часовиках, но можно попробовать и на меньшем таймфрейме. Комиссия 60 пунктов. В каждой позиции скрипт рискует определенный процент от начального счета.
Для примера привожу результаты для следующих параметров:
Начальный депозит 300К
Риск 3% на сделку




З.Ы: Условия продажи оговариваются в индивидуальном порядке. Пишите мне в личку.

а просто в пунктах ? проскальзывание 40 на круг
PS: что бы оговорить условия продажи в индивидуальном порядке с добрым утром

В моем примере проскальзывание уже 60 на круг

я понял, я про данные просто в пунктах

данные в пунктах

Нет, вы указали стартовый капитал, это уже не пункты, значит вы попробовали симуляцию плеча. А я говорю про просто данные в пунктах

Так можно посмотреть? или все через личку?

Капитал условно указал в пунктах. Иначе нужно брать еще курс доллара. А Вы, Frend, как делали?

Все, я сдаюсь объясните плиз кто нибудь о чем я

Видимо о цифре "0" в графе "начальный депозит" в свойствах скрипта. А на всех блоках входа должна стоять циферка "1". Ну и, желательно, сказать сколько таких блоков входа на "лонг" и на "шорт".

Алгоритм составлен не в визуальном редакторе, а в коде."Блок" (если это так можно назвать) - один на лонг и один на шорт. Капитал измеряется в пунктах. Количество контрактов, приобретаемых при открытии позиции - различно, но общий риск на капитал - одинаковый (зависит от волатильности).
К слову скажу, что если вы поставите в графе Начальный депозит величину например 200.000, то она же будет все равно в единицах измерения торгуемого инструмента.

Ну вот о чем я и говорил попытка не удалась, ну хоть настроение улучшилось

Рад за Вас. На финаме курс доллара к рублю только с 2012 года. Где можно найти за весь период тестирования?

Henry, да бог с ним с курсом. Тут все оценивают системы в пунктах. Но обычно это делают без реинвестирования и торгуя фиксированным количеством контрактом (как правило 1-м контрактом). Чтобы это сделать, надо в свойствах скрипта в графе начальный депозит поставить 0, тогда можно будет эту систему сравнить с другими, которые здесь представлены. Пока этого нет оценка система напоминает анекдот про сферического коня в вакууме.

ориентируйся на фьюч Si. точно всеравно не угадаешь но для приближенного достаточно.

Да я понимаю как сделать тест одним контрактом
Проблема в другом. Если система подает сигнал на вход, а стоп по логике скрипта следует установить на величину Х1, мы можем войти одним контрактом. Хорошо.
Если в другой раз система показывает при открытии позиции стоп Х2 > 2*Х1, например. То в этом случае риск возрастает более чем в два раза на тот же один контракт. Я же хотел зафиксировать риск как процент от стартового депозита (и это не реинвестиция, новая прибыль не участвует при расчете количества открываемых контрактов)
Сделал я тест одним контрактом, но нарушается логики алгоритма (поддерживать фиксированный риск) - в одном случае он входит одним контрактом со стопом 300 пунктов, а в другом - 1000 пунктов -- это неправильно. Риски разные, а я это и хотел исключить в своем скрипте.

Ну значит можно сделать так:
у Вас наверняка имеется 2-5 схемы объема входа, на свой риск. Ну сделайте к примеру, максимум 10 контрактов, значит сколько вероятностных объемов столько контрактов и подаем, вот и получим симуляцию но в пунктах.

Ну и такие вещи как форвард. история на которой создан тоже хочется услышать.

Форвард нужно проводит при такой схеме: взяли промежуток времени, провели оптимизацию, выбрали параметры. Затем на другом промежутке проверили работоспособность.
В моем случае параметров оптимизации не было, была взята вся история какая ест, и проверены результаты работы скрипта на ней.
Насчет объема не понял. Вы имеете ввиду что-то роде средневзвешенного объема, то есть средний объем входа? У меня не несколько отдельно прописанных входов, а всего один. И размер входа грубо говоря рассчитывается как: Нач.депо/Риск и ничего более.

Понятно. Хочу уточнить как была взята вся история и на ней было сделано? или сначала было сделано без истории, без графика. а потом после того как сделано алгоритму дали график уже, т.е. что было первым, график и потом сборка алго, или сборка алго без графика а потом уже дали ему историю и напильником не точили? это важный момент. Я не просто так спрашиваю, есть интерес у человека которого я консультирую по подбору алгоритмов. Поэтому и пытки, что бы принять правильное решение. Про объем я имел в виду что можно сделать так, 100 % депо == 10 контрактов, значит далее в формуле делаем то что вы написали и подаем значение на вход как кол на выходи из расчета.