Для реализации стратегии "Gap Closer" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Система основана на широко распространенном мнении,
что "гэп должен быть закрыт".
Открытие длинной позиции происходит при возникновении
гэпа вниз, размер которого превосходит граничное значение,
пропорциональное значению ATR.
Закрытие в первоисточнике происходит на верхней границе гэпа.
Однако в нашем варианте для закрытия используется
классический тэйк-профит и с подстраховкой стоп-лосс.
Для коротких позиций используется гэп вверх.


На графике отображены заходы в позиции:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.