Тестируешь-оптимизируешь скрипт на каком-нить продолжительном интервале (например,3 года: 2008-2010), а потом начинаешь понимать, что все, что ты насчитал абсолютная галиматья, и, что еще хуже, начинает скрести параноидальная мысля, что тебя "разводят на форекс". Ведь, не мог же никто этого никогда не замечать! Иначе, это было бы упомянуто на каждом шагу, либо создан какой-нить кубик, по типу «Комиссия».
Но будучи оптимистом (читай:идиотом), решаешь, что ситуацию поправить вполне возможно.

Вот я о чем.
За эти, только последние, 3 года правила торговли менялись неоднократно.
Это были:
• остановки торгов
• изменение времени торгов
• запрет шортов
• запрет шортов в даты отсечки
• разрешение шортов
если глянуть в историю на 4 года, то добавлю:
• изменение стоимости актива (Сбер и СберПр)

Меня очень интересует парный трейдинг – что-то в лонг, что-то в шорт. Но как это тестировать, если я не учитываю все эти исторические нюансы? Они могут быть с такой же легкостью вновь повторены на рынке.
Я хочу предложить, чтобы в этом топике мы попытались совместно отточить алгоритм исторической коррекции, который в дальнейшем кто-нить сможет сжать до кубика.
Оптимизация с таким кубиком, позволит приблизить к историческим реалиям.
Если что, то и без кубика перебьемся. А до тех пор, вся Ваша оптимизация (даже только на 2009-2010)- пустая трата времени. И пока такого Исторического Корректора не сделаем, о создании скриптов, можно, а главное, НУЖНО забыть.
Можно, конечно, в-одиночку, тихо на коленке, посмеиваясь над недогадливым большинством, попытаться вспомнить все, что возникало за последние 4-5 лет. Но, понимая, что это нужно многим (если не каждому), я предлагаю совместными усилиями создать такой Исторический корректор.
Эта тема слегка затрагивалась тут http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?u...h=true#Post4616 и тутhttp://http://www.tslab.ru/ubb/ubbthread...=true#Post11088. Может, где-то еще? Тогда - извините. Но, я уверен, эта тема является главной для очень многих, но, почему-то, не разобранной «до косточек» с выработкой противоядия для бэк-тестирования.

Предлагаю, постить сюда все изменения от нормы поведения: рынка, торговой площадки, брокера и т.п. для систематизирования. Каждый имеет свой опыт торгов за это время. Что-то помню я, что-то помнит и знает другой. Хорошо, если с вашим вариантом решения, например: уже Вами применяемом. Не забывайтеговорить о Вашей глубине бэк-теста, торговой площадке, брокере, если он предлагает ТСЛаб.

Например для 2008-2010, я использую такой фильт дат, а заодно, и времени Входа:
((Дата>=080111&&Дата<=080915)||(Дата>=081121&&Дата<=081211)||(Дата>=081215&&Дата<=081230)||(Дата>=090113&&Дата<=091230)||(Дата>=100113&&Дата<=101229))&&Time>=ВремяВХОДА_от&&Time<=ВремяВХОДА_до
Задача, на него возложенная: исключить неполные дни, дни с остановками торгов по Сберу и СберуПр. Приблизительно, поглядывал на Газпром.
Доподлинно за него ответить не смогу. Определял визуально навскидку. Проверка незамасленным взлядом очень желательна.
Метод: текстовые минутки с Финама БЕЗ заполнения - обнаружение дыр. Исключение лишнего дня, предпочтительнее влючения косячного дня. Убирание с краев дыры, еще минимум одного дня, чтобы не косячили Close дня, если он окажется в скрипте.
В дальнейшем (при оптимизации) в Источник подаются минутки с заполнением.

Создание такого Исторического корректора(-ов) - работа, кажущаяся с огромным количеством вариантов, а потому невозможной. Но нас много. И торгуем мы на разных торговых площадках, у разных брокеров и разными бумагами. И глубину тестирования выбираем разную. Но даже если этот топик сможет только озвучить все возникавшие проблемы, не найдя решения, то он уже станет полезным для самостоятельного создания своего персонального Исторического корректора, учтя бывшие косяки. Дорогу осилит идущий!

Кому идея не по нраву, постить ничего не надо. Закрываем топик и забываем об этом. Не хотел Вас тревожить. Звиняйте.

Остальным - добро пожаловать. Иначе, мы не роботостроители, а детишки, играющие с кубиками, с тянущейся изо рта слюной об обогащении.

С уважением.